phoenix-power少しだけ自分の考えを述べます。あと、システムトレードで利益を出すために必要そうなこととかを予測します。

バックテストを日本円で計算してみたよ

少しバックテストの結果がわかりにくかったので、日本円で計算してみたのと、複利システムを用いてやってみた結果を表示します。それと少しばかり私の言いたいことを載せます。

複利システムのコード例
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double blots;
double clots;
blots = AccountBalance() / 200000;
clots = blots * 10 + 0.5;
Lots = clots * 0.1 ;

sell, gbp/jpy, m5, forex, 2015.01.01-2015.09.20

バックテストの結果としては、10ヶ月で20万が700万になったという感じになっています。

buy, gbp/jpy, m5, forex, 2015.01.01-2015.09.20

こちらも、まあ、改めて見ると、相当ひどいシステムだと思いましたが、10ヶ月で20万からはじめ、50万という結果。

少し厳しい現実の話

では、本当にこんな風になるんだろうか。私はならない確率のほうが圧倒的に高いと見ています。

例えば、Sellのテスト結果にある相対的ドローダウンの値を見てください。

この値は、私的解釈が多少入りますが、私は、「こうならなかった確率」のことだと考えています。

そして、テストでは相対的ドローダウンは50%程度あります。

つまり、実取引では、このような結果にならない確率が50%あるということです(多少、論理が飛躍していますが、感覚的にはこんな感じだと思います)。

また、現実問題としてはあらゆる不確定要素が多く存在します。その点で、未来を予測することは限りなく不可能に近いということです。

私自身、このプログラムには、その不確定要素を確定し、排除し、対応する処理を書いていませんし、全く書ききれていません。

そして、もう一つだけ面白い話があります。

それは、システムトレードをしている人達が書いているブログです。

彼らに共通して言えることは、「はじめはバックテストの結果に驚嘆し、これなら行けると自動売買を始めたが、利益は全く出ないばかりか、損ばかりだった」と書いているということです。例外は今のところ見たことないですね。

で、システムトレードで利益を出し始めた時のことも書いていて、「常にシステムをアップデートし続け、複数のシステムで運用し、ダメなものは入れ替え、またはイチから作り直していると、やっと利益が出るようになってきた」と言っています。

つまり、システムトレードで継続的な利益を出そうと思ったら、複数のシステムを時に改良し、時に入れ替えながらやっていかなければ難しいんじゃないかってことです。

これは、簡単なことのように見えて、実は大変なことだと思います。

そうですね。私の場合も、この先人達の言ってることを信じるなら、初心者が思いつきで作ったとてもシンプルなシステムが、実取引でバックテストのように利益をもたらすとは考えにくい、というか、その確率は極めて低いと考えているのです。

やはり、システムトレードで利益を出すには、「常にシステムをアップデートし続け、複数のシステムで運用し、ダメなものは入れ替え、またはイチから作り直す」という絶えまない努力が必要だと考えられ、もしその過程を経ずにたまたま利益が出たならば、それは運が良かったに過ぎず、1年以内、もしくは数年以内にダメになる確率が高いと思います。

これについては、私は、諦めたわけでも、希望を持ってないわけでも、絶望しているわけでもないのですが、まあ、書き方があまりに投げやりだったかもしれないなあと。もちろん、偶然にも上手くいくかもしれないけど、確率的には低いだろうと見ているということです。

ただ、私はシステムトレードをされている方々のブログを読んでみて、システムトレードで利益を継続的に出し続けるというのは難しいことなんだなーと思いました。

反対に、私のような初心者がいきなり利益を出し続ける確率は、とても低いだろうと予測しました。

なので、試してみてもいいけど、上手くいく確率はあまり高くないので、面白そうな試みではありそうだけど、あまり乗り気はしないなー、と思ってます。なので、多分やらない。

仮に上手く言ったとしても、1年以内に作り直さないと、停止せざるを得ないでしょうね。つまり、偶然に上手くいっても、このシステムでの運用は1年が限度ということで考えてます。これは、どれほど優秀なシステムであろうと、いずれ使えなくなるってことを意味します。まあ、使える場面、使えなくなる場面の両方、くり返し訪れると思いますが…。

個人的なお金の考え

私のお金の使い方や物の買い方は非常に偏っていて、一つに、物そのものよりも、新しい体験や経験に依存するような気がしています。

スマホはiPhoneなくせに、タブレットはNexus7を選択したり、MacBookにArch Linuxを入れたりと。

これは、単に、iOSは経験済みなので、Androidを使ってみたかったとか、そんな感じの理由から来るものでした。

そして、最近、2台のMacbook Airが古くなってきたこともあり、特に不満はないもののMacbook Proを買おうかと思ったことがありました。

しかし、よくよく考えてみると、それならAmazonのギフトを買ったほうがよほど良さそうだなって思いました。

なぜなら、Macbook Proに入ってるOSXは既に体験済みであり、私にとってそれほど魅力的なものではなくなってきているからですね。

反対に、Amazonギフトならたくさんの新しいもの、具体的にはKindleで本を買えたりするので、良さそうに思いました。

ただ、私は本を買っても読まないし、本を読むならなにか作ったほうが良いだろうということで、何かを作ってる時間のほうが多いため、Amazonギフトも自分にとってあまりよい選択肢ではないような気がしました。

そこで、MetaTraderでEAを作ってMacbook Proに使うはずだったお金をそこに使ったほうが面白いかもと思いました。

なので、このシステムはそんな考えの副産物。

ちなみに、Macbook Proを買うのと、Amazonギフトを買うのと、投資でそのお金を0(ゼロ)にするのと、みなさまはどれが一番良いと考えられますか。

私は、基本的に、どれも消費だと思っています。そして、そのような観点から見れば、どれも等しく同列だと考えています。

20万円をMacbook Proに変えるのも、Amazonギフトに消費するのも、自分が作った自動売買システムでゼロにするのも、どれも等しい消費だと思っています。

しかし、手に入る物はそれぞれに違うとは思います。

Macbook Proの場合、モノが手に入ります。しかし、このモノはもう既に持っているモノです。少しばかり性能が違うにすぎません。そのため、あまり面白くはないとは感じます。

次に、Amazonは、知識が手に入ります。主にkindleを買った場合に限りますが。しかし、私なら、知識を蓄えるだけのために時間を使うのはもったいない気がしています。なので、基本的には、何かを作りながら学ぶという時間の使い方をしたほうが効率的だと考えています。そして、知識はインターネットで手に入るものだったりします。なので、知識とはいっても、読書はやはり娯楽に近いものだと思います。読書してる人は偉いとかいう話でもなさそう。

最後に、EAでの取引に使うと、20万と引き換えに、経験が手に入ります。現時点では、不確定要素が多すぎて、ある程度、それを確定させないと、どのようにシステムを構築し、プログラムを作ればよいのかの判断ができない状態なので、この経験は使えるシステムを構築する際に必要そうだと思います。そして何より、新しい体験ができるので、個人的には一番面白そうだというのがありました。私の予測では、最初の取引から、予想外の損失の連続によって、いくつか初期プログラムの修正を余儀なくされるだろうと思ってます。

では、モノがいいのか、知識がいいのか、経験がいいのか。この中でどれが一番良いのでしょうか。

私は、これらの中でどれが一番優れているかは、使い方次第ということになると考えています。

例えば、いくら経験を積んでも、その経験を生かせなければ全く意味ないですし、反対に、私のような初心者がパソコンを購入したところで、正直、全く使いこなせないので、あまり意味が無いですし。

こんなことを考えるうちに、色んなお金の使い方があるんだなあと思いました。なので、今回の件で、適当に思ったこと、感じたことを書いてみた次第です。

では。